Laboratorio Easy Call/Put: un ponte tra economia e ingegneria
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Il presente Laboratorio ha come suo principale intento quello di fornire gli strumenti matematici necessari a comprendere la modellistica fondamentale utilizzata in Finanza Matematica. Tali strumenti sono rappresentati da tutti gli operatori matematici provenienti sia dal campo dell’Analisi Matematica e Funzionale che da quello relativo alla Probabilità e ai Processi Stocastici.
Tali modelli sorgono in primo luogo come strumenti di descrizione di fenomeni fisici di varia natura e genere. Negli ultimi 30 anni parecchi di questi sono stati mutuati in ambito matematico finanziario al fine di descrivere le dinamiche degli andamenti dei prezzi di strumenti finanziari come le Opzioni su titoli azionari. Il primo di essi, quello di Black-Scholes, si basa essenzialmente sulla risoluzione di una equazione differenziale alle derivate parziali del secondo ordine, parabolica, in grado di fornire la soluzione esatta al prezzaggio di uno strumento finanziario chiamato Derivato.
Al termine di questo corso, lo studente sarà in grado di comprendere, risolvere e sviluppare:
Al fine di comprendere e saper applicare la maggior parte delle tecniche descritte nell´insegnamento è necessario aver sostenuto con successo gli esami di:
Inoltre, prima di iniziare lo studio di Easy Call/Put, si consiglia agli studenti di sostenere l´esame di:
Tali conoscenze rappresentano un prerequisito indispensabile per lo studente che voglia superare il corso con profitto.
L’esame di idoneità si svolge in forma scritta e/o orale.
La prova scritta ha una durata massima di 120 minuti econsiste:
La prova orale consiste:
Oltre alle lezioni realizzate dal Docente ed ai materiali didattici pubblicati in piattaforma, è obbligatorio lo studio dei seguenti testi:
Previo appuntamento (f.rinaldi@unimarconi.it)